Stock Market Volatility Forecasting: Do We Need High-Frequency Data?
Skúmanie volatility s ohľadom na denné, nízkofrekvenčné odhady volatility založené na otvorených, vysokých, nízkych a uzavretých denných cenách. Vzorka údajov pozostáva z 18 akciových indexov. Zistenia ukazujú, že vysokofrekvenčné modely volatility majú tendenciu prekonávať nízkofrekvenčné modely vo...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | , |
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | inglés |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0281759 | ||
| 005 | 20240502083906.7 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a NL | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Stock Market Volatility Forecasting: Do We Need High-Frequency Data? |c Štefan Lyócsa, Peter Molnár, Tomáš Výrost |
| 520 | |a Skúmanie volatility s ohľadom na denné, nízkofrekvenčné odhady volatility založené na otvorených, vysokých, nízkych a uzavretých denných cenách. Vzorka údajov pozostáva z 18 akciových indexov. Zistenia ukazujú, že vysokofrekvenčné modely volatility majú tendenciu prekonávať nízkofrekvenčné modely volatility len pri krátkodobých prognózach. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a volatilita |
| 610 | 2 | 0 | |a prognózovanie |
| 610 | 2 | 0 | |a trhy |
| 610 | 2 | 0 | |a modelovanie |
| 100 | 1 | |a Lyócsa, Štefan, 1982- | |
| 700 | 1 | |a Molnár, Peter | |
| 700 | 1 | |a Výrost, Tomáš, 1978- | |