Stock Market Volatility Forecasting: Do We Need High-Frequency Data?

Skúmanie volatility s ohľadom na denné, nízkofrekvenčné odhady volatility založené na otvorených, vysokých, nízkych a uzavretých denných cenách. Vzorka údajov pozostáva z 18 akciových indexov. Zistenia ukazujú, že vysokofrekvenčné modely volatility majú tendenciu prekonávať nízkofrekvenčné modely vo...

Full description

Saved in:
Main Author: Lyócsa, Štefan, 1982-
Other Authors: Molnár, Peter, Výrost, Tomáš, 1978-
Format: Book Chapter
Language:English
Subjects:
volatilita
prognózovanie
trhy
modelovanie
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0281759
005 20240502083906.7
041 0 |a eng 
044 |a NL 
245 1 0 |a Stock Market Volatility Forecasting: Do We Need High-Frequency Data?  |c Štefan Lyócsa, Peter Molnár, Tomáš Výrost 
520 |a Skúmanie volatility s ohľadom na denné, nízkofrekvenčné odhady volatility založené na otvorených, vysokých, nízkych a uzavretých denných cenách. Vzorka údajov pozostáva z 18 akciových indexov. Zistenia ukazujú, že vysokofrekvenčné modely volatility majú tendenciu prekonávať nízkofrekvenčné modely volatility len pri krátkodobých prognózach. 
610 2 0 |a volatilita 
610 2 0 |a prognózovanie 
610 2 0 |a trhy 
610 2 0 |a modelovanie 
100 1 |a Lyócsa, Štefan, 1982- 
700 1 |a Molnár, Peter 
700 1 |a Výrost, Tomáš, 1978- 

Similar Items