Stock Market Volatility Forecasting: Do We Need High-Frequency Data?

Skúmanie volatility s ohľadom na denné, nízkofrekvenčné odhady volatility založené na otvorených, vysokých, nízkych a uzavretých denných cenách. Vzorka údajov pozostáva z 18 akciových indexov. Zistenia ukazujú, že vysokofrekvenčné modely volatility majú tendenciu prekonávať nízkofrekvenčné modely vo...

Description complète

Enregistré dans:
Détails bibliographiques
Auteur principal: Lyócsa, Štefan, 1982-
Autres auteurs: Molnár, Peter, Výrost, Tomáš, 1978-
Format: Chapitre de livre
Langue:anglais
Sujets:
Tags: Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!