Stock Market Volatility Forecasting: Do We Need High-Frequency Data?
Skúmanie volatility s ohľadom na denné, nízkofrekvenčné odhady volatility založené na otvorených, vysokých, nízkych a uzavretých denných cenách. Vzorka údajov pozostáva z 18 akciových indexov. Zistenia ukazujú, že vysokofrekvenčné modely volatility majú tendenciu prekonávať nízkofrekvenčné modely vo...
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Ďalší autori: | , |
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | English |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|