Stock Market Volatility Forecasting: Do We Need High-Frequency Data?

Skúmanie volatility s ohľadom na denné, nízkofrekvenčné odhady volatility založené na otvorených, vysokých, nízkych a uzavretých denných cenách. Vzorka údajov pozostáva z 18 akciových indexov. Zistenia ukazujú, že vysokofrekvenčné modely volatility majú tendenciu prekonávať nízkofrekvenčné modely vo...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Lyócsa, Štefan, 1982-
Other Authors:	Molnár, Peter, Výrost, Tomáš, 1978-
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	volatilita prognózovanie trhy modelovanie
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!