Value at Risk As a Tool for Economic-Managerial Decision-Making in the Process of Trading in the Financial Market

Cieľom štúdie je navrhnúť vlastnú metódu využitia Value at Risk (VaR) výpočtu v obchodnom procese a prakticky overiť vypovedaciu schopnosť takéhoto výpočtu. Na splnenie tohto cieľa autori použili na výpočer vlastné navrhnuté a upravené vzorce normálneho lineárneho VaR a škálovacieho VaR.

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Dimitrová, Marianna
Autres auteurs:	Treapăt, Laurenţiu-Mihai, Tulyakova, Irina
Format:	Chapitre de livre
Langue:	anglais
Sujets:	metóda Value at Risk rozhodovanie manažérske obchod trh finančný modelovanie ekonometrické kalkulácia
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!