Value at Risk As a Tool for Economic-Managerial Decision-Making in the Process of Trading in the Financial Market
Cieľom štúdie je navrhnúť vlastnú metódu využitia Value at Risk (VaR) výpočtu v obchodnom procese a prakticky overiť vypovedaciu schopnosť takéhoto výpočtu. Na splnenie tohto cieľa autori použili na výpočer vlastné navrhnuté a upravené vzorce normálneho lineárneho VaR a škálovacieho VaR.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | , |
| Format: | Book Chapter |
| Language: | English |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Value at Risk As a Tool for Economic-Managerial Decision-Making in the Process of Trading in the Financial Market
- Problematické stránky štandardných metód Value at Risk
- Miera neistoty a vplyv spôsobov jej merania na výsledky modelovania value at risk
- Model value at risk (VaR)
- Value at risk vo finančnom rozhodovaní podniku
- Zakomponování rizika likvidity do modelu Value at risk
- Value at Risk Implementation in Business Practice – Monte Carlo Simulation