Stock Performance During Covid-19 Pandemic by Sector: Conditional Value at Risk Approach

Pandémia Covid-19 ovplyvňuje mnohé oblasti nášho života a finančné trhy nie sú výnimkou. Hoci pandémia Covid-19 zvýšila volatilitu celého trhu bez ohľadu na sektor, stále existujú sektory, ktoré boli zasiahnuté menej ako ostatné. Použitie Conditional Value at Risk metódy (CVaR) na posúdenie zvýšenéh...

Celý popis

Uložené v:
Hlavný autor: Bilka, Matúš, 1995-
Médium: Kapitola
Jazyk:English
Predmet:
trh finančný
indexy akciové
riziko
výnosy
model Value at Risk
pandémia
koronavírus
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
Shrnutí:Pandémia Covid-19 ovplyvňuje mnohé oblasti nášho života a finančné trhy nie sú výnimkou. Hoci pandémia Covid-19 zvýšila volatilitu celého trhu bez ohľadu na sektor, stále existujú sektory, ktoré boli zasiahnuté menej ako ostatné. Použitie Conditional Value at Risk metódy (CVaR) na posúdenie zvýšeného rizika na akciovom trhu. Zhodnotenie výkonnosti jednotlivých indexov sektoru S&P počas pandémie a ich potenciálnej úlohy pri diverzifikácii portfólia.

Podobné jednotky