Stock Performance During Covid-19 Pandemic by Sector: Conditional Value at Risk Approach

Pandémia Covid-19 ovplyvňuje mnohé oblasti nášho života a finančné trhy nie sú výnimkou. Hoci pandémia Covid-19 zvýšila volatilitu celého trhu bez ohľadu na sektor, stále existujú sektory, ktoré boli zasiahnuté menej ako ostatné. Použitie Conditional Value at Risk metódy (CVaR) na posúdenie zvýšenéh...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Bilka, Matúš, 1995-
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	trh finančný indexy akciové riziko výnosy model Value at Risk pandémia koronavírus
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!