Evidence of the Impact of Coskewness on the Low Risk Anomaly in European Stocks
Táto práca skúma anomáliu nízkeho rizika, ktorá naznačuje, že menej rizikové akcie prevyšujú tie rizikovejšie. Štúdia sa zameriava na európsky akciový trh a skúma vplyv kosoštvorca, čo je miera asymetrie vo výnosoch akcií vzhľadom na výnos trhu. Fama-French modely, regresná analýza a volatilita beta...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | anglais |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Evidence of the Impact of Coskewness on the Low Risk Anomaly in European Stocks
- Low Risk Anomaly and Coskewness: Evidence from Europe
- Copula Approach to Market Volatility and Technology Stocks Dependence
- January Anomalies on CEE Stock Markets
- Low-Risk Effect: Evidence, Explanations and Approaches to Enhancing the Performance of Low-Risk Investment Strategies
- Analysis of Seasonal Anomalies: Evidence from the Czech PX Index
- Market Risk Modelling on Stock Market: The Role of Attention dizertačná práca