Risk-Adjusted Performance of Investment Portfolios in High-Income Countries and Emerging Markets
Tento článok skúma rizikovo upravenú výkonnosť a Value at Risk (VaR) štyroch investičných portfólií: dvoch v rozvojových a dvoch v rozvinutých krajinách. Pomocou Sharpovho pomeru, Jensenovej alfy, Sortinovho pomeru a troch metód VaR (variančno-kovariančného, historickej simulácie a simulácie Monte C...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | anglais |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|