Modelling Risk Dependencies in Insurance Using Survival Clayton Copula
Naším cieľom v tomto príspevku je ukázať využitie prežitia Claytonovej kopule ako vhodného nástroja na modelovanie rizikových závislostí v poistení. Účelovo vytvorená simulácia adekvátnej závislosti hornej časti môže byť dôležitou súčasťou agregácie rizík v interných modeloch poisťovateľa. Výskyt ex...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | , |
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | inglés |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Modelling Risk Dependencies in Insurance Using Survival Clayton Copula
- Modelling Risk Dependencies in Insurance Using MB11 Copula
- The Conditional Quantile Exceedance Probability of Three Dimensional Joint Distribution Generated by Survival Clayton Copula
- Simulácia hodnôt Survival Clayton kopule
- Dependence Modeling with Copulas /
- Risk Aggregation Using B11 Copula
- <The> Issue of the commercial insurance market and insurance of non-life risks