Modelling Risk Dependencies in Insurance Using Survival Clayton Copula
Naším cieľom v tomto príspevku je ukázať využitie prežitia Claytonovej kopule ako vhodného nástroja na modelovanie rizikových závislostí v poistení. Účelovo vytvorená simulácia adekvátnej závislosti hornej časti môže byť dôležitou súčasťou agregácie rizík v interných modeloch poisťovateľa. Výskyt ex...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | , |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | inglese |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Modelling Risk Dependencies in Insurance Using Survival Clayton Copula
- Modelling Risk Dependencies in Insurance Using MB11 Copula
- The Conditional Quantile Exceedance Probability of Three Dimensional Joint Distribution Generated by Survival Clayton Copula
- Simulácia hodnôt Survival Clayton kopule
- Dependence Modeling with Copulas /
- Risk Aggregation Using B11 Copula
- <The> Issue of the commercial insurance market and insurance of non-life risks