Portfolio Selection in the Return and Absolute Deviation Space Incorporating ESG Indicators

Optimalizácia investičnej stratégie využíva portfóliové modely, ktoré diverzifikujú aktíva, aby sa minimalizovalo riziko a maximalizoval výnos. Článok definuje investičné riziko ako absolútnu odchýlku od očakávaného výnosu. Vzhľadom na rastúci význam udržateľného investovania je model rozšírený o kr...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Pekár, Juraj, 1972-
Weitere Verfasser:	Brezina, Ivan, 1963-, Reiff, Marian, 1978-
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	stratégia investičná optimalizácia portfólio ESG výnosy riziko udržateľnosť
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!