Sugar Price Dynamics at Daily Frequency: A Structural Equation Modelling Approach

Štúdia skúma vplyv denných fluktuácií na finančných a komoditných trhoch na výnosy z cukru. Pomocou viactrhového štrukturálneho modelu rovníc (SEM) sú identifikované tri latentné konštrukty: Fundament (náhrada za rizikový sentiment), Akcie (akciový trh) a Komodity (komoditný trh). Analýza využíva de...

ver descrição completa

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Malátková, Tereza
Outros Autores:	Gangur, Mikuláš
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	inglês
Assuntos:	trh komoditný trh finančný medzinárodný ceny fluktuácia výnosy akcie energia poľnohospodárstvo cukor
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!