Sugar Price Dynamics at Daily Frequency: A Structural Equation Modelling Approach

Štúdia skúma vplyv denných fluktuácií na finančných a komoditných trhoch na výnosy z cukru. Pomocou viactrhového štrukturálneho modelu rovníc (SEM) sú identifikované tri latentné konštrukty: Fundament (náhrada za rizikový sentiment), Akcie (akciový trh) a Komodity (komoditný trh). Analýza využíva de...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Malátková, Tereza
Otros Autores:	Gangur, Mikuláš
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	trh komoditný trh finančný medzinárodný ceny fluktuácia výnosy akcie energia poľnohospodárstvo cukor
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!