Sugar Price Dynamics at Daily Frequency: A Structural Equation Modelling Approach
Štúdia skúma vplyv denných fluktuácií na finančných a komoditných trhoch na výnosy z cukru. Pomocou viactrhového štrukturálneho modelu rovníc (SEM) sú identifikované tri latentné konštrukty: Fundament (náhrada za rizikový sentiment), Akcie (akciový trh) a Komodity (komoditný trh). Analýza využíva de...
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Ďalší autori: | |
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | English |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|