Sugar Price Dynamics at Daily Frequency: A Structural Equation Modelling Approach

Štúdia skúma vplyv denných fluktuácií na finančných a komoditných trhoch na výnosy z cukru. Pomocou viactrhového štrukturálneho modelu rovníc (SEM) sú identifikované tri latentné konštrukty: Fundament (náhrada za rizikový sentiment), Akcie (akciový trh) a Komodity (komoditný trh). Analýza využíva de...

Descrizione completa

Dettagli Bibliografici

Autore principale:	Malátková, Tereza
Altri autori:	Gangur, Mikuláš
Natura:	Capitolo di libro
Lingua:	inglese
Soggetti:	trh komoditný trh finančný medzinárodný ceny fluktuácia výnosy akcie energia poľnohospodárstvo cukor
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!