Sugar Price Dynamics at Daily Frequency: A Structural Equation Modelling Approach

Štúdia skúma vplyv denných fluktuácií na finančných a komoditných trhoch na výnosy z cukru. Pomocou viactrhového štrukturálneho modelu rovníc (SEM) sú identifikované tri latentné konštrukty: Fundament (náhrada za rizikový sentiment), Akcie (akciový trh) a Komodity (komoditný trh). Analýza využíva de...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Malátková, Tereza
Weitere Verfasser:	Gangur, Mikuláš
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	trh komoditný trh finančný medzinárodný ceny fluktuácia výnosy akcie energia poľnohospodárstvo cukor
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!