Empirischer Vergleich von Zinsstrukturfunktionen anhand öffentlicher Anhleihen der Bundesrepublik Deutschland.

Funkcionálna súvislosť medzi zbytkom doby platnosti a renditou podľa modelu rovnováhy časovej štruktúry Vasicka, adaptačnej funkcie Haugena a Nelsona a Siegla. Dlho-, stredno- a krátkodobé komponenty funkcií modelu. Analýza dát štruktúry úrokov na základe empirických údajov. Problém nelineárnej regr...

Descrizione completa

Dettagli Bibliografici

Autore principale:	Röhrs, M.
Natura:	Capitolo di libro
Lingua:	tedesco
Soggetti:	úrok regresia modely rovnováhy metódy ekonomicko-matematické pôžičky trh kapitálový
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!