Empirischer Vergleich von Zinsstrukturfunktionen anhand öffentlicher Anhleihen der Bundesrepublik Deutschland.

Funkcionálna súvislosť medzi zbytkom doby platnosti a renditou podľa modelu rovnováhy časovej štruktúry Vasicka, adaptačnej funkcie Haugena a Nelsona a Siegla. Dlho-, stredno- a krátkodobé komponenty funkcií modelu. Analýza dát štruktúry úrokov na základe empirických údajov. Problém nelineárnej regr...

Celý popis

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Röhrs, M.
Médium:	Kapitola
Jazyk:	German
Predmet:	úrok regresia modely rovnováhy metódy ekonomicko-matematické pôžičky trh kapitálový
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!