Empirischer Vergleich von Zinsstrukturfunktionen anhand öffentlicher Anhleihen der Bundesrepublik Deutschland.

Funkcionálna súvislosť medzi zbytkom doby platnosti a renditou podľa modelu rovnováhy časovej štruktúry Vasicka, adaptačnej funkcie Haugena a Nelsona a Siegla. Dlho-, stredno- a krátkodobé komponenty funkcií modelu. Analýza dát štruktúry úrokov na základe empirických údajov. Problém nelineárnej regr...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Röhrs, M.
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	alemán
Materias:	úrok regresia modely rovnováhy metódy ekonomicko-matematické pôžičky trh kapitálový
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!