Empirischer Vergleich von Zinsstrukturfunktionen anhand öffentlicher Anhleihen der Bundesrepublik Deutschland.

Funkcionálna súvislosť medzi zbytkom doby platnosti a renditou podľa modelu rovnováhy časovej štruktúry Vasicka, adaptačnej funkcie Haugena a Nelsona a Siegla. Dlho-, stredno- a krátkodobé komponenty funkcií modelu. Analýza dát štruktúry úrokov na základe empirických údajov. Problém nelineárnej regr...

Descrizione completa

Salvato in:
Autore principale: Röhrs, M.
Natura: Capitolo di libro
Lingua:tedesco
Soggetti:
úrok
regresia
modely rovnováhy
metódy ekonomicko-matematické
pôžičky
trh kapitálový
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 r005965
005 20221130103950.5
041 0 |a ger 
044 |a DE 
245 1 0 |a Empirischer Vergleich von Zinsstrukturfunktionen anhand öffentlicher Anhleihen der Bundesrepublik Deutschland.  |c M. Röhrs 
520 |a Funkcionálna súvislosť medzi zbytkom doby platnosti a renditou podľa modelu rovnováhy časovej štruktúry Vasicka, adaptačnej funkcie Haugena a Nelsona a Siegla. Dlho-, stredno- a krátkodobé komponenty funkcií modelu. Analýza dát štruktúry úrokov na základe empirických údajov. Problém nelineárnej regresie. 
610 2 0 |a úrok 
610 2 0 |a regresia 
610 2 0 |a modely rovnováhy 
610 2 0 |a metódy ekonomicko-matematické 
610 2 0 |a pôžičky 
610 2 0 |a trh kapitálový 
100 1 |a Röhrs, M. 

Documenti analoghi