Modelling the coherence in short-run nominal exchange rates: a multivariate generalized arch model.

Konštrukcia multivariačného modelu časových radov s podmienečnými varianciami a kovarianciami, premenlivými v čase, ale s konštantnými podmienenými koreláciami.

Guardado en:
Autor principal: Bollerslev, T.
Formato: Capítulo de libro
Lenguaje:inglés
Materias:
modelovanie
modely
rady časové
korelácia
metódy matematicko-štatistické
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 r006182
005 20220819194305.2
041 0 |a eng 
044 |a US 
245 1 0 |a Modelling the coherence in short-run nominal exchange rates: a multivariate generalized arch model.  |c T. Bollerslev 
520 |a Konštrukcia multivariačného modelu časových radov s podmienečnými varianciami a kovarianciami, premenlivými v čase, ale s konštantnými podmienenými koreláciami. 
610 2 0 |a modelovanie 
610 2 0 |a modely 
610 2 0 |a rady časové 
610 2 0 |a korelácia 
610 2 0 |a metódy matematicko-štatistické 
100 1 |a Bollerslev, T. 

Ejemplares similares