Modelling the coherence in short-run nominal exchange rates: a multivariate generalized arch model.
Konštrukcia multivariačného modelu časových radov s podmienečnými varianciami a kovarianciami, premenlivými v čase, ale s konštantnými podmienenými koreláciami.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | anglais |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | r006182 | ||
| 005 | 20220819194305.2 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a US | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Modelling the coherence in short-run nominal exchange rates: a multivariate generalized arch model. |c T. Bollerslev |
| 520 | |a Konštrukcia multivariačného modelu časových radov s podmienečnými varianciami a kovarianciami, premenlivými v čase, ale s konštantnými podmienenými koreláciami. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a modelovanie |
| 610 | 2 | 0 | |a modely |
| 610 | 2 | 0 | |a rady časové |
| 610 | 2 | 0 | |a korelácia |
| 610 | 2 | 0 | |a metódy matematicko-štatistické |
| 100 | 1 | |a Bollerslev, T. | |