Modelling the coherence in short-run nominal exchange rates: a multivariate generalized arch model.

Konštrukcia multivariačného modelu časových radov s podmienečnými varianciami a kovarianciami, premenlivými v čase, ale s konštantnými podmienenými koreláciami.

Bibliographic Details

Main Author:	Bollerslev, T.
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	modelovanie modely rady časové korelácia metódy matematicko-štatistické
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!