Modelling the coherence in short-run nominal exchange rates: a multivariate generalized arch model.

Konštrukcia multivariačného modelu časových radov s podmienečnými varianciami a kovarianciami, premenlivými v čase, ale s konštantnými podmienenými koreláciami.

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Bollerslev, T.
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	modelovanie modely rady časové korelácia metódy matematicko-štatistické
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!