Modelling the coherence in short-run nominal exchange rates: a multivariate generalized arch model.

Konštrukcia multivariačného modelu časových radov s podmienečnými varianciami a kovarianciami, premenlivými v čase, ale s konštantnými podmienenými koreláciami.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Bollerslev, T.
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	modelovanie modely rady časové korelácia metódy matematicko-štatistické
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!