On the fundamental theorem of asset pricing with an infinite state space.

Príklad trhu, na ktorom chýba miera pravdepodobnosti neutrálneho rizika i hustota cien, takže nejestvuje lineárne pravidlo oceňovania. Toto zlyhanie základnej vety o oceňovaní aktív je spôsobené tým, že oceňovací operátor na trhu nie je spočitateľne aditívny. Definícia dostatočných podmienok, aby to...

Celý popis

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Back, K.
Ďalší autori:	Pliska, S.R
Médium:	Kapitola
Jazyk:	English
Predmet:	metódy ekonomicko-matematické trh oceňovanie ekonomické ceny aktíva
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!