On the fundamental theorem of asset pricing with an infinite state space.
Príklad trhu, na ktorom chýba miera pravdepodobnosti neutrálneho rizika i hustota cien, takže nejestvuje lineárne pravidlo oceňovania. Toto zlyhanie základnej vety o oceňovaní aktív je spôsobené tým, že oceňovací operátor na trhu nie je spočitateľne aditívny. Definícia dostatočných podmienok, aby to...
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Outros Autores: | |
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | inglês |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|