On the fundamental theorem of asset pricing with an infinite state space.

Príklad trhu, na ktorom chýba miera pravdepodobnosti neutrálneho rizika i hustota cien, takže nejestvuje lineárne pravidlo oceňovania. Toto zlyhanie základnej vety o oceňovaní aktív je spôsobené tým, že oceňovací operátor na trhu nie je spočitateľne aditívny. Definícia dostatočných podmienok, aby to...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Back, K.
Other Authors:	Pliska, S.R
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	metódy ekonomicko-matematické trh oceňovanie ekonomické ceny aktíva
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!