Recursive order estimation of autoregressions without bounding the model set.
Dôkaz, že Rissanenovo kritérium "prediktívnych najmenších štvorcov" pre výber modelu poskytuje silne konzistentný rádový odhad pre autoregresívne procesy. Zosilnením tvrdenia sa odstráni nutnosť špecifikovať apriori hornú hranicu.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Book Chapter |
| Language: | English |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Recursive order estimation of autoregressions without bounding the model set.
- <An> illustration of a pitfall in estimating the effects of aggregate variables on micro units.
- Bayesian approach in estimation of the regression coefficient
- A comparative study of market share models using disaggregate data
- Englova-Grangerova procedúra a dynamická metóda najmenších štvorcov
- K některým možnostem odhadu statistických závislostí
- Možnosti aplikácie metódy najmenších štvorcov vo fáze identifikácie Box-Jenkinsovej metodológie