Recursive order estimation of autoregressions without bounding the model set.

Dôkaz, že Rissanenovo kritérium "prediktívnych najmenších štvorcov" pre výber modelu poskytuje silne konzistentný rádový odhad pre autoregresívne procesy. Zosilnením tvrdenia sa odstráni nutnosť špecifikovať apriori hornú hranicu.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Hemerly, E.M
Otros Autores:	Davis, M.H
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	metódy matematicko-štatistické metóda štvorcov najmenších modely odhad štatistický
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!