Recursive order estimation of autoregressions without bounding the model set.

Dôkaz, že Rissanenovo kritérium "prediktívnych najmenších štvorcov" pre výber modelu poskytuje silne konzistentný rádový odhad pre autoregresívne procesy. Zosilnením tvrdenia sa odstráni nutnosť špecifikovať apriori hornú hranicu.

Bibliographic Details

Main Author:	Hemerly, E.M
Other Authors:	Davis, M.H
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	metódy matematicko-štatistické metóda štvorcov najmenších modely odhad štatistický
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!