Recursive order estimation of autoregressions without bounding the model set.

Dôkaz, že Rissanenovo kritérium "prediktívnych najmenších štvorcov" pre výber modelu poskytuje silne konzistentný rádový odhad pre autoregresívne procesy. Zosilnením tvrdenia sa odstráni nutnosť špecifikovať apriori hornú hranicu.

Gespeichert in:
1. Verfasser: Hemerly, E.M
Weitere Verfasser: Davis, M.H
Format: Buchkapitel
Sprache:Englisch
Schlagworte:
metódy matematicko-štatistické
metóda štvorcov najmenších
modely
odhad štatistický
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 r007296
005 20221213085125.3
041 0 |a eng 
044 |a GB 
245 1 0 |a Recursive order estimation of autoregressions without bounding the model set.  |c E.M. Hemerly, M.H. Davis 
520 |a Dôkaz, že Rissanenovo kritérium "prediktívnych najmenších štvorcov" pre výber modelu poskytuje silne konzistentný rádový odhad pre autoregresívne procesy. Zosilnením tvrdenia sa odstráni nutnosť špecifikovať apriori hornú hranicu. 
610 2 0 |a metódy matematicko-štatistické 
610 2 0 |a metóda štvorcov najmenších 
610 2 0 |a modely 
610 2 0 |a odhad štatistický 
100 1 |a Hemerly, E.M. 
700 1 |a Davis, M.H. 

Ähnliche Einträge