Recursive order estimation of autoregressions without bounding the model set.
Dôkaz, že Rissanenovo kritérium "prediktívnych najmenších štvorcov" pre výber modelu poskytuje silne konzistentný rádový odhad pre autoregresívne procesy. Zosilnením tvrdenia sa odstráni nutnosť špecifikovať apriori hornú hranicu.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | |
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | anglais |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | r007296 | ||
| 005 | 20221213085125.3 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a GB | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Recursive order estimation of autoregressions without bounding the model set. |c E.M. Hemerly, M.H. Davis |
| 520 | |a Dôkaz, že Rissanenovo kritérium "prediktívnych najmenších štvorcov" pre výber modelu poskytuje silne konzistentný rádový odhad pre autoregresívne procesy. Zosilnením tvrdenia sa odstráni nutnosť špecifikovať apriori hornú hranicu. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a metódy matematicko-štatistické |
| 610 | 2 | 0 | |a metóda štvorcov najmenších |
| 610 | 2 | 0 | |a modely |
| 610 | 2 | 0 | |a odhad štatistický |
| 100 | 1 | |a Hemerly, E.M. | |
| 700 | 1 | |a Davis, M.H. | |