Využitie GARCH modelov v prognózach volatility burzového indexu SAX

Kvantifikácia modelov GARCH, TARCH a EGARCH pri využití burzového indexu SAX. Martingálový charakter výnosností burzového indexu SAX. Test na martingálový proces. Kvantifikácia a štatistická verifikácia modelov podmieneného rozptylu. Ex post prognóza volatility burzového indexu.

Salvato in:
Autore principale: Gazda, Vladimír
Altri autori: Výrost, Tomáš, 1978-
Natura: Capitolo di libro
Lingua:slovacco
Soggetti:
modely
indexy burzové
výnosnosť
trh kapitálový
koeficient regresný
efekt asymetrický
modely asymetrické
SAX
GARCH
TARCH
EGARCH
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 r048113
005 20221007085659.4
041 0 |a slo 
044 |a SK 
245 1 0 |a Využitie GARCH modelov v prognózach volatility burzového indexu SAX  |c Vladimír Gazda, Tomáš Výrost 
520 |a Kvantifikácia modelov GARCH, TARCH a EGARCH pri využití burzového indexu SAX. Martingálový charakter výnosností burzového indexu SAX. Test na martingálový proces. Kvantifikácia a štatistická verifikácia modelov podmieneného rozptylu. Ex post prognóza volatility burzového indexu. 
610 2 0 |a modely 
610 2 0 |a indexy burzové 
610 2 0 |a výnosnosť 
610 2 0 |a trh kapitálový 
610 2 0 |a koeficient regresný 
610 2 0 |a efekt asymetrický 
610 2 0 |a modely asymetrické 
610 2 0 |a SAX 
610 2 0 |a GARCH 
610 2 0 |a TARCH 
610 2 0 |a EGARCH 
100 1 |a Gazda, Vladimír 
700 1 |a Výrost, Tomáš, 1978- 

Documenti analoghi