Využitie GARCH modelov v prognózach volatility burzového indexu SAX

Kvantifikácia modelov GARCH, TARCH a EGARCH pri využití burzového indexu SAX. Martingálový charakter výnosností burzového indexu SAX. Test na martingálový proces. Kvantifikácia a štatistická verifikácia modelov podmieneného rozptylu. Ex post prognóza volatility burzového indexu.

Bibliographic Details

Main Author:	Gazda, Vladimír
Other Authors:	Výrost, Tomáš, 1978-
Format:	Book Chapter
Language:	Slovak
Subjects:	modely indexy burzové výnosnosť trh kapitálový koeficient regresný efekt asymetrický modely asymetrické SAX GARCH TARCH EGARCH
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!