Využitie GARCH modelov v prognózach volatility burzového indexu SAX

Kvantifikácia modelov GARCH, TARCH a EGARCH pri využití burzového indexu SAX. Martingálový charakter výnosností burzového indexu SAX. Test na martingálový proces. Kvantifikácia a štatistická verifikácia modelov podmieneného rozptylu. Ex post prognóza volatility burzového indexu.

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Gazda, Vladimír
Ďalší autori:	Výrost, Tomáš, 1978-
Médium:	Kapitola
Jazyk:	Slovak
Predmet:	modely indexy burzové výnosnosť trh kapitálový koeficient regresný efekt asymetrický modely asymetrické SAX GARCH TARCH EGARCH
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!