Využitie GARCH modelov v prognózach volatility burzového indexu SAX

Kvantifikácia modelov GARCH, TARCH a EGARCH pri využití burzového indexu SAX. Martingálový charakter výnosností burzového indexu SAX. Test na martingálový proces. Kvantifikácia a štatistická verifikácia modelov podmieneného rozptylu. Ex post prognóza volatility burzového indexu.

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Gazda, Vladimír
Weitere Verfasser:	Výrost, Tomáš, 1978-
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Slowakisch
Schlagworte:	modely indexy burzové výnosnosť trh kapitálový koeficient regresný efekt asymetrický modely asymetrické SAX GARCH TARCH EGARCH
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!