Využitie GARCH modelov v prognózach volatility burzového indexu SAX
Kvantifikácia modelov GARCH, TARCH a EGARCH pri využití burzového indexu SAX. Martingálový charakter výnosností burzového indexu SAX. Test na martingálový proces. Kvantifikácia a štatistická verifikácia modelov podmieneného rozptylu. Ex post prognóza volatility burzového indexu.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Slovak |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Využitie GARCH modelov v prognózach volatility burzového indexu SAX
- Modelovanie indexu SAX pomocou GARCH modelov
- Aplikácia R/S analýzy burzového indexu SAX
- Volatility and Dynamic Conditional Correlations of Worldwide Emerging and Frontier Markets
- Redukovaný odhad regresného koeficienta
- Alternatívny prístup stanovenia regresného koeficienta
- Modeling volatility of DAX index using GARCH model