Využitie GARCH modelov v prognózach volatility burzového indexu SAX
Kvantifikácia modelov GARCH, TARCH a EGARCH pri využití burzového indexu SAX. Martingálový charakter výnosností burzového indexu SAX. Test na martingálový proces. Kvantifikácia a štatistická verifikácia modelov podmieneného rozptylu. Ex post prognóza volatility burzového indexu.
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Outros Autores: | |
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | eslovaco |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
Registos relacionados: Využitie GARCH modelov v prognózach volatility burzového indexu SAX
- Modelovanie indexu SAX pomocou GARCH modelov
- Aplikácia R/S analýzy burzového indexu SAX
- Volatility and Dynamic Conditional Correlations of Worldwide Emerging and Frontier Markets
- Redukovaný odhad regresného koeficienta
- Alternatívny prístup stanovenia regresného koeficienta
- Modeling volatility of DAX index using GARCH model