Využitie GARCH modelov v prognózach volatility burzového indexu SAX
Kvantifikácia modelov GARCH, TARCH a EGARCH pri využití burzového indexu SAX. Martingálový charakter výnosností burzového indexu SAX. Test na martingálový proces. Kvantifikácia a štatistická verifikácia modelov podmieneného rozptylu. Ex post prognóza volatility burzového indexu.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Využitie GARCH modelov v prognózach volatility burzového indexu SAX
- Modelovanie indexu SAX pomocou GARCH modelov
- Aplikácia R/S analýzy burzového indexu SAX
- Volatility and Dynamic Conditional Correlations of Worldwide Emerging and Frontier Markets
- Redukovaný odhad regresného koeficienta
- Alternatívny prístup stanovenia regresného koeficienta
- Modeling volatility of DAX index using GARCH model