Ähnliche Einträge: On the relationship of persistence and number of breaks in volatility: new evidence for three CEE countries
- Risk-Return Convergence in CEE Stock Markets: Structural Breaks and Market Volatility
- Shift Contagion with Endogenously Detected Volatility Breaks: The Case of CEE Stock Markets
- Modelovanie volatility
- <The> Role of the Trading Volume in Explaining the Volatility Persistence: Evidence from Austrian, Belgian and French Stock Market
- What Factors Contribute to the Volatility of Food Prices? New Global Evidence
- Modelovanie volatility finančných časových radov pomocou modelov triedy ARCH habilitačná prednáška
Verfasser: Výrost, Tomáš, 1978-
- Využitie GARCH modelov v prognózach volatility burzového indexu SAX
- Industry analysis for financial investments
- National and regional economics VII international conference proceedings
- Podnikové aplikácie hedgingu pomocou finančných derivátov diplomová práca
- Fundamentálna analýza Freeport McMoran C&G Inc. diplomová práca
- Moderné metódy v analýze portfólia diplomová práca
Verfasser: Baumöhl, Eduard, 1982-
- Modely DCF a identifikácia determinujúcich veličín pomerových ukazovateľov trhovej hodnoty podniku
- Návrh IAS/IFRS pre malé a stredné podniky - finančné nástroje
- Regresný model P/E ukazovateľa založený na fundamentoch
- Identifikácia trhových neefektívností na základe makroekonomických veličín
- Skúmanie jednosmerných závislostí medzi svetovými akciovými indexmi
- Sporenie na akciovom trhu – dollar cost averaging