Anticipace vlivu exogenních šoků v měnovém mechanizmu

Modely vektorových autoregresií (VAR) - jeden z nástrojov kvantitatívnej analýzy menového transmisného mechanizmu. Predvídanie jednorazových štrukturálnych dopadov na úroveň inflácie, reálne úrokové sadzby a HDP pomocou tzv. impulse response analýzy a krátkodobé predpovede týchto ukazovateľov na zák...

Description complète

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Hušek, Roman
Autres auteurs:	Formánek, Tomáš
Format:	Chapitre de livre
Langue:	tchèque
Sujets:	analýza kvantitatívna modely regresné modely makroekonomické analýza ekonometrická modely ekonometrické Česko
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!