Spôsoby merania rizika na devízovom trhu
Porovnanie dvoch druhov volatility (volatility počítanej na základe jednoduchej štandardnej odchýlky a volatility založenej na exponenciálne upravenom časovom rade) s aplikáciou na podmienky devízového trhu.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Slovak |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Spôsoby merania rizika na devízovom trhu
- Parametric distributional flexibility and conditional variance ...
- Implementácia ekonometrického modelu
- Ekonometryczne modelowanie dynamiki polskiego rynku finansowego
- Polynomially cointegrated systems and their representations <a> synthesis
- <The> behavioural equilibrium exchange rate of the Czech koruna
- Using cointegration analysis in econometric modelling