Spôsoby merania rizika na devízovom trhu
Porovnanie dvoch druhov volatility (volatility počítanej na základe jednoduchej štandardnej odchýlky a volatility založenej na exponenciálne upravenom časovom rade) s aplikáciou na podmienky devízového trhu.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Spôsoby merania rizika na devízovom trhu
- Parametric distributional flexibility and conditional variance ...
- Implementácia ekonometrického modelu
- Ekonometryczne modelowanie dynamiki polskiego rynku finansowego
- Polynomially cointegrated systems and their representations <a> synthesis
- <The> behavioural equilibrium exchange rate of the Czech koruna
- Using cointegration analysis in econometric modelling