Měření rizik pomocí metody Value at Risk

Prezentácia ukazovateľa Value at Risk (VaR), ktorý sa v posledných rokoch stal najrozšírenejším nástrojom slúžiacim pre riadenie trhových rizík vo svetových bankách a finančných inštitúciách. Ukazovateľ VaR odhaduje riziko maximálnej potenciálnej straty portfólia finančných nástrojov v dôsledku nepr...

Descrizione completa

Dettagli Bibliografici

Autore principale:	Strnad, Petr
Natura:	Capitolo di libro
Lingua:	ceco
Soggetti:	metóda Value at Risk banky risk management riziko trhové simulácia metóda Monte Carlo metódy simulačné ukazovatele strata portfólio
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!