Odhad kurzového rizika metodou Value-at-Risk

Ochrana podniku pred kurzovým rizikom. Kľúčový problém - meranie rizika portfólia tvoreného pozíciami v zahraničných menách. Metóda Value-at-risk (VaR). Tri metódy výpočtu VaR: historická simulácia, variantno-kovariantná metóda a metóda simulácie Monte Carlo. Metóda VaR - efektívny nástroj na zhodn...

ver descrição completa

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Rimarčík, Marián
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	tcheco
Assuntos:	financie obchod zahraničný mena riziko kurzové portfólio metódy metóda Monte Carlo metódy simulačné metóda Value at Risk
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!