Lineárne modely časových radov a modely časových radov premenlivej volatility

Model IGARCH (Integrated Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity). Podnety pre vznik modelu.

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Auteur principal: Kováč, Urban
Autres auteurs: Kováčová, Monika
Format: Chapitre de livre
Langue:slovaque
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