Aplikácia metódy Value-at-Risk v manažmente kurzového rizika

Metóda Value-at-Risk vybudovaná na základoch Markowitzovej teórie portfólia. Definícia základných pojmov metódy Value-at-Risk. Metódy výpočtu VaR. Metodika hodnotenia výkonnosti jednotlivých metód na výpočet VaR. Excelovský model na výpočet VaR. Metóda Value-at-Risk ako efektívny nástroj, pomocou kt...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
1. Verfasser: Rimarčík, Marián
Format: Buchkapitel
Sprache:Slowakisch
Schlagworte:
obchod zahraničný
podnik
banky
mena
riziko kurzové
kolísanie kurzu
metóda Value at Risk
portfólio
simulácia
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!

MARC

LEADER 00000naa$a2200000$$$4500
001 0050943
005 20240502071604.9
041 0 |a slo 
044 |a SK 
245 1 0 |a Aplikácia metódy Value-at-Risk v manažmente kurzového rizika  |c Marián Rimarčík 
520 |a Metóda Value-at-Risk vybudovaná na základoch Markowitzovej teórie portfólia. Definícia základných pojmov metódy Value-at-Risk. Metódy výpočtu VaR. Metodika hodnotenia výkonnosti jednotlivých metód na výpočet VaR. Excelovský model na výpočet VaR. Metóda Value-at-Risk ako efektívny nástroj, pomocou ktorého môže podnik zhodnotiť kurzové riziko konkrétnej zahranično-obchodnej operácie. 
610 2 0 |a obchod zahraničný 
610 2 0 |a podnik 
610 2 0 |a banky 
610 2 0 |a mena 
610 2 0 |a riziko kurzové 
610 2 0 |a kolísanie kurzu 
610 2 0 |a metóda Value at Risk 
610 2 0 |a portfólio 
610 2 0 |a simulácia 
100 1 |a Rimarčík, Marián 

Ähnliche Einträge