Aplikácia metódy Value-at-Risk v manažmente kurzového rizika

Metóda Value-at-Risk vybudovaná na základoch Markowitzovej teórie portfólia. Definícia základných pojmov metódy Value-at-Risk. Metódy výpočtu VaR. Metodika hodnotenia výkonnosti jednotlivých metód na výpočet VaR. Excelovský model na výpočet VaR. Metóda Value-at-Risk ako efektívny nástroj, pomocou kt...

Celý popis

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Rimarčík, Marián
Médium:	Kapitola
Jazyk:	Slovak
Predmet:	obchod zahraničný podnik banky mena riziko kurzové kolísanie kurzu metóda Value at Risk portfólio simulácia
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!