Simulácia náhodného vývoja ceny akcie pomocou programov SPSS a MS Excel

Skúmanie vývoja a modelovanie hodnoty opčných derivátov. Ilustrácia na príklade akcie firmy Microsoft Corp. (MSFT) simuláciou náhodného vývoja ceny akcie na obdobie jedného roku. Simulácia bola uskutočnená metódou Monte Carlo pre tri rôzne scenáre variantne so softvérovými produktami SPSS a MS Excel...

Descrizione completa

Dettagli Bibliografici

Autore principale:	Úradníček, Vladimír
Natura:	Capitolo di libro
Lingua:	slovacco
Soggetti:	softvér simulácia stochastická vývoj cenový metóda Monte Carlo deriváty opcie aktíva modelovanie ekonometrické
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!