Simulácia náhodného vývoja ceny akcie pomocou programov SPSS a MS Excel

Skúmanie vývoja a modelovanie hodnoty opčných derivátov. Ilustrácia na príklade akcie firmy Microsoft Corp. (MSFT) simuláciou náhodného vývoja ceny akcie na obdobie jedného roku. Simulácia bola uskutočnená metódou Monte Carlo pre tri rôzne scenáre variantne so softvérovými produktami SPSS a MS Excel...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Úradníček, Vladimír
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Slowakisch
Schlagworte:	softvér simulácia stochastická vývoj cenový metóda Monte Carlo deriváty opcie aktíva modelovanie ekonometrické
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!