Simulácia náhodného vývoja ceny akcie pomocou programov SPSS a MS Excel

Skúmanie vývoja a modelovanie hodnoty opčných derivátov. Ilustrácia na príklade akcie firmy Microsoft Corp. (MSFT) simuláciou náhodného vývoja ceny akcie na obdobie jedného roku. Simulácia bola uskutočnená metódou Monte Carlo pre tri rôzne scenáre variantne so softvérovými produktami SPSS a MS Excel...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Úradníček, Vladimír
Format:	Book Chapter
Language:	Slovak
Subjects:	softvér simulácia stochastická vývoj cenový metóda Monte Carlo deriváty opcie aktíva modelovanie ekonometrické
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!