Simulácia náhodného vývoja ceny akcie pomocou programov SPSS a MS Excel

Skúmanie vývoja a modelovanie hodnoty opčných derivátov. Ilustrácia na príklade akcie firmy Microsoft Corp. (MSFT) simuláciou náhodného vývoja ceny akcie na obdobie jedného roku. Simulácia bola uskutočnená metódou Monte Carlo pre tri rôzne scenáre variantne so softvérovými produktami SPSS a MS Excel...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Úradníček, Vladimír
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	eslovaco
Materias:	softvér simulácia stochastická vývoj cenový metóda Monte Carlo deriváty opcie aktíva modelovanie ekonometrické
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!